ART CapaMi UI

Asset Manager/Fondsmanager

CapaMi Capital GmbH

Bloomberg: ARTCIEU:GR
ISIN: DE000A14UV03 (I), DE000A14UV11 (R)
WKN: A14UV0 (I), A14UV1 (R)
Fondsauflage: 14. September 2015
Vertriebszulassung: Deutschland

Peergroup

  • Mischfonds EUR flexibel

Anlageziel

  • Positive Rendite in Bull- und Bärenmärkten aus dem Verkauf von Call- bzw. Put-Optionen (Stillhaltergeschäfte)

  • Netto-Renditeziel von 4-6% p.a.

  • Minimierung des absoluten Rückschlagrisikos

Anlageuniversum/-charakteristik

  • Ausschließlich gelistete Optionen auf Euroland Aktien und Aktienindizes

  • Ausschließlich out-of-the-money Optionen, die einen entsprechenden Sicherheitspuffer bieten

  • Theoretisch möglich sind auch gelistete Optionen auf den Bund-, Bobl- und Schatz-Future, die aktuell aber nicht zum Einsatz kommen

Investmentansatz

  • Stillhalterbasierter, antizyklischer Absolute-Return-Ansatz

  • Quantitativer Prozess ergänzt um qualitativen Plausibilitätscheck

  • Begrenztes Verlustrisiko durch Wertuntergrenze

USP/Besonderheit

  • Track Record der Strategie* zeigt seit 2009 für jedes Jahr eine positive Rendite

  • Sehr geringe Volatilität

  • Sehr niedrige bzw. leicht negative Korrelation zu Aktien- (0,29 ggü. DJ EuroStoxx 50 bzw. 0,20 DAX) und Rentenmärkten (-0,24 ggü. JPM EMU Aggregate)

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*2008 bis 2014 umgesetzt in einem Spezialfonds; Jan. bis Sep. 2015 Simulation (Papaer Trade); ab Sep. 2015 Publikumsfonds